Buscando un poco y leyendo algunas cosas encontre esta guia y quisé compartirla con ustedes!:
CREA UNA COPIA DE SEGURIDAD DE TUS JUEGOS DE STEAM
Casi todos los que hemos comprado juegos de Valve sin duda casi siempre lo hacemos por Steam, y como ya sabemos, estos vienen en formato digital, y sin duda a muchos les molesta tener que descargarse todo cada vez que formateas la PC, o alguno habrá querido tener su juego en caja y bien prolijo. Por suerte puedes tener esa oportunidad.
Gracias a Steam también podemos nosotros mismos hacernos nuestra copia física del juego, mediante una herramienta de muy fácil manejo, en la cual podremos elegir qué tendrá, en cuántos CD's o DVD's estará, y hasta nos creará el instalador para que no tengamos ningún problema.
Con esta guía, explicaré paso a paso qué debes hacer (aunque no es tan difícil) para que tengas un resultado perfecto y con muy buena calidad.
Recuerda que necesitarás:
-un CD, DVD o BD según la necesidad de espacio, preferiblemente imprimible (esos que son totalmente blancos, se imprimen en impresoras especiales)
-una caja de DVD
-un programa como el Nero para grabar la copia de seguridad
-carátula, que puedes conseguir en:
http://www.covercaratulas.com, página con muchísimas carátulas, y preferentemente en español. Debes estar registrado.
http://www.cdcovers.cc, página en inglés con muchas más carátulas aun, con mucha más calidad que la anterior y en muchos idiomas. No está garantizado que esté en español.
En este ejemplo, que creará una copia de seguridad de Half-Life 2 Deathmatch y Half-Life 2: Lost Coast, lo que debes hacer puede variar en el paso 1.
Nota: en esta guía solo se explicará solo los pasos a seguir con la herramienta de Steam.
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Paso 1- Inicia la herramienta y elige qué incluirás en la copia de seguridad.
En Steam, ve a la pestaña Archivo y elige la opción Realizar copia de seguridad de juegos:

A continuación, se abrirá la siguiente ventana:

Aquí deberás elegir los juegos (o archivos multimedia que tengas en Steam) de los que crearás la copia de seguridad, debajo puedes ver cuánto ocupará. Ahora clika en siguiente.
Paso 2- Elige en qué carpeta se almacenará la copia,el nombre de esta y en qué la grabarás.
Aquí es muy fácil, elige donde la guardarás, verifica si tienes espacio libre.

Ya hecho eso y clikado en siguiente, te aparecerá esta ventana:

Aqui debes elegir el nombre de la copia de seguridad, que es se usa en el instalador, no hace falta cambiarlo.
Abajo tendrás que elegir si el juego (o juegos) estarán grabados en CD's o DVD's, y según qué elijas el número necesario de estos variará por razones obvias. No te preocupes si usas varios de estos, porque el instalador te lo pedirá en orden correcto.
También puedes elegir la opción personalizada, que creará la copia en paquetes de X número de mbs según qué pongas, esto es útil para hacer copias en Blurays, DVD's de doble capa, mini DVD, etc.
Paso 3- Almacenamiento y paso final para luego grabar.
Cuando cliques en siguiente, empezará la creación de tu copia de seguridad, es recomendable no estar usando ningún programa en tu PC de forma que sea más rápido y que tu copia se genere correctamente, si no haces esto es probable que tu copia tenga errores cuando vas a instalar tus juegos (como me ha pasado a mi, que provocaba que Steam no respondiese).

Cuando termine, tendrás tu copia de seguridad terminada, y te aparecerá esto:

La copia de seguridad se ha guardado en la carpeta que elegiste antes, por lo que la encontrarás allí.
Recuerda que para que la instalación salga bien, debes copiar los archivos de la carpeta que hay referente a cada disco, y no la carpeta en si.
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Si quieres puedes probar si todo a salido bien, en mi caso, cuando meta el CD aparecerá lo siguiente:

Ahora no deberás descargarte todo de nuevo, más suerte aun para el que tiene una conexión lenta (como la mía).
ENJOY IT!
By cristian